Settingen i "Den grimme llungen" starter i en fredelig, idyllisk gårdsplass. Historien åpner i en andefamilie der et stort svaneegg klekker, og avslører en uvanlig stor og grim llunge sammenlignet med de andre. Settingen inkluderer gårdsplassen, omkringliggende marker og enger, en rolig dam, og den hyggelige låven der llungene sover.
Historien følger den grimme llungen på reisen bort fra gårdsplassen, utforsker ulike miljøer som en myr, en skog, og en frosset innsjø, før han til slutt finner sitt sanne hjem blandt en flokk svaner.