Yorkshire Terrier oppstod i Yorkshire, England, i midten av 1800-tallet. Utviklet av arbeiderklassen for å fange rotter i kullgruver og møller, ble rasen skapt fra ulike terrier-raser, inkludert Skye Terrier, Paisley Terrier og Clydesdale Terrier.
Rasen ble også populær blant de rike, og dronning Victoria var en beundrer. Yorkshire Terrier ble brakt til USA på slutten av 1800-tallet og ble raskt populære selskapshunder.